Bollinger วง อัลกอริทึม การค้า

ฉันมีปัญหาในการทำ backtesting กลยุทธ์ Bollinger Band ใน R ตรรกะคือฉันต้องการใช้ตำแหน่งสั้น ๆ ถ้า Close มากกว่า Upper Band แล้วปิดตำแหน่งเมื่อข้าม Average ฉันยังต้องการใช้ตำแหน่ง Long ถ้า Close ปิดต่ำกว่า Lower Band และ Close the position เมื่อข้ามค่าเฉลี่ยไปเรื่อย ๆ นี่คือสิ่งที่ฉันมีอยู่แถบ - BBands หุ้น Close, n 20, sd 2.sig1 - Lag ifelse หุ้นปิด bbands up, -1 , 0.sig2 - Lag ifelse หุ้นปิด bbands dn, 1.0.sig3 - Lag ifelse หุ้นปิด bbands mavg, 1, -1.sig - sig1 sig2 นี่คือที่ฉันติดอยู่ฉันจะใช้ sig3 เพื่อรับ ผลลัพธ์ที่ต้องการวิธีการที่เป็นที่นิยมในการสร้างระบบพลิกกลับโดยเฉลี่ยคือการใช้กลุ่ม Bollinger Bands เพื่อระบุสภาวะที่ซื้อจนเกินไปและ oversold ระบบแบบง่ายบนพื้นฐานของกลุ่ม Bollinger B และตัวแปร B ได้บันทึกผลลัพธ์ที่แสดงผลให้สูงที่สุดเท่าที่ 75 ธุรกิจการค้าจะคืนกำไร เกี่ยวกับระบบระบบนี้ใช้ตัวบ่งชี้ Bollinger Bands b เพื่อระบุว่าอะไร n ตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจะกลายเป็น oversold ชั่วคราวระบบจะถือว่าตลาดขาขึ้นที่ขายล่วงหน้าชั่วคราวอาจจะกลับสู่ภาวะขาขึ้นอย่างรวดเร็วระบบนี้มีสองข้อที่ต้องทำเพื่อเริ่มต้นการเป็น บริษัท ที่ยาว ตลาดต้องมีการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยของ SMA 200 วันนี่คือวิธีแยกระบบการซื้อขายไปยังเฉพาะตลาดที่อยู่ในช่วงขาขึ้นเท่านั้นประการที่สองตลาด sb ต้องปิดต่ำกว่า 0 2 เป็นเวลาสามวันในแถวนี้เป็นองค์ประกอบของ ระบบที่กำหนดเงื่อนไข oversold เมื่อเงื่อนไขทั้งสองนี้เป็นไปตามระบบจะกำหนดตำแหน่งที่ยาวเมื่อใกล้ชิดของวันที่สามจุดทางออกสำหรับระบบนี้คือเมื่อตัวบ่งชี้ b ปิดเหนือ 0 8 ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะที่ซื้อมากเกินไประบบนี้สามารถ ยังซื้อขายในระยะสั้นโดยใช้เงื่อนไขตรงกันข้ามสำหรับการค้าเหล่านั้นตลาดจะต้องมีการซื้อขายต่ำกว่า 200 SMA วันของแล้วปิดด้วย ab เหนือ 0 8 สามวันตรงสั้นสั้น sition จะถูกจัดขึ้นจนกว่า b ปิดต่ำกว่า 0 2.There ยังเป็นรุ่นที่ก้าวร้าวมากขึ้นของระบบนี้ที่คู่ตำแหน่งถ้าตลาดปิดด้วยด้านล่าง 0 2 ในวันใด ๆ เพิ่มเติมในขณะที่ถือเป็นตำแหน่งที่ยาวผกผันของงานนี้ สำหรับด้านสั้น ๆ เช่นกันกฎการซื้อขายราคา 200 วัน SMA b ปิดต่ำกว่า 0 2 เป็นเวลา 3 วันโดยมีราคาขายเฉลี่ย 200 วัน SMA b จะปิดเหนือ 0 8 เป็นเวลา 3 วันตรงข้าม Short When. Backtesting Results. Long Trades ระบบนี้ได้รับการทดสอบผ่าน ETFs 20 แห่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงสิ้นปี 2008 ในช่วงเวลานั้น ETFs เหล่านี้ได้เสนอสัญญาณการซื้อขายระยะยาวทั้งหมด 1014 สัญญาณ ซึ่งเป็นขนาดตัวอย่างที่สำคัญในระบบการค้าเหล่านี้ระบบสร้างอัตราชนะ 76 5 และอัตราส่วนผลกำไร 0 70 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบโดยรวมจะให้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ความยาวทางการค้าโดยเฉลี่ยคือ 4 2 วันดังนั้นจึงไม่แน่นอน ระบบระยะยาวรุ่น Boliveer Bands b System ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นโดยเพิ่มอัตราการชนะเป็น 80 7 และยังมีส่วนทำให้อัตราส่วนกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 0 91 เมื่อการซื้อขายหุ้น SPY ETF ที่มีความกว้างและมีเสถียรภาพ 82 มีผลกำไรและอัตราส่วนกำไรเท่ากับ 0 79 การใช้รุ่นก้าวร้าวของ SPY ทำให้ระบบมีกำไร 85 6 ต่อครั้งโดยมีอัตราส่วนกำไรเท่ากับ 0 95. ธุรกิจขนาดเล็กระบบโพสต์ผลงานที่คล้ายคลึงกันในระยะสั้น ด้าน การซื้อขายในช่วงเวลาเดียวกันมันส่งสัญญาณ 606 สั้นธุรกิจการค้าซึ่งผลิตอัตราชนะ 70 1 และอัตราส่วนกำไรของ 0 95 รุ่นก้าวร้าวมีผลกระทบเช่นเดียวกับด้านสั้น ๆ ขณะที่มันยกอัตราชนะไป 75 4 และเพิ่มขึ้น profit ratio เป็น 1 34. การวิเคราะห์ระบบเช่นเดียวกับระบบพลิกกลับหมายถึงระบบ Bollinger Band b System ให้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจมากการใช้ประโยชน์จากกำไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ออกจากตลาดที่มีแนวโน้มสูงอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับระบบพลิกกลับเฉลี่ยที่ฉันเขียนไว้ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงจากข้อเสียที่เปิดกว้างของตำแหน่งที่กำหนดไว้อย่างแท้จริงเราสามารถปรับตัวได้โดยการเพิ่มจุดเริ่มต้นการสูญเสียให้กับแต่ละตำแหน่ง แต่ก่อนอื่นเราจำเป็นต้องทราบว่าจะส่งผลต่อผลลัพธ์โดยรวมอย่างไร เป็นไปได้ว่าในขณะที่หยุดการสูญเสียจะได้รับระบบออกจากการค้าที่ในที่สุดก็เช็ดออก แต่กี่ธุรกิจการค้าก็จะหยุดออกที่ในที่สุดจะไปในการเปิดผลกำไรหนึ่งในแง่บวกของประเภทของระบบนี้คือ ว่ามันเป็น ออกจากตลาดมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในตลาดมันจะน่าสนใจเพื่อดูว่าเราสามารถปรับปรุงผลโดยการมีระบบการค้ารูปแบบอื่นหรือแม้กระทั่งการลงทุนในสินทรัพย์มีความเสี่ยงต่ำในขณะที่มันออกจากตลาดตัวอย่างการซื้อขาย ระบบ Bollinger Band B ใช้กับ SPY ทุกวันลองดูที่แผนภูมิ SPY ปัจจุบันเราจะเห็นว่ากลยุทธ์นี้จะมีผลต่อเนื่องในปีนี้ราคาได้รับการซื้อขายเหนือ SMA 200 วันตลอดทั้งปีและเราสามารถทำได้ เห็นได้ชัดว่าสามธุรกิจการค้าที่ทำกำไรได้ที่ระบบจะได้ทำในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์, B ดูเหมือนจะลดลงต่ำกว่า 0 2 เป็นเวลาอย่างน้อยสามวันนี้จะมีสัญญาณเป็นตำแหน่งที่ยาวนานในช่วง 147 ที่จะได้รับการปิดสำหรับกำไรไม่กี่ วันต่อมาในช่วง 153 สิ่งเดียวกันที่เกิดขึ้น ณ สิ้นเดือนเมษายนการค้านี้จะได้รับการริเริ่มในช่วง 154 และจะได้รับการออกประมาณ 158 ไม่กี่วันต่อมาในเดือนมิถุนายนเราจะเห็นเป็นตัวอย่างที่ดีของวิธีการนี้ ระบบจะทดสอบเส้นประสาทของการซื้อขายของทุกคน มัน b ลดลงต่ำกว่า 0 2 ไม่กี่วันในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่จะได้เรียกราคาซื้อประมาณ 162 เมื่อปลายเดือนมิถุนายนระบบยังไม่พบจุดออกและตลาดมีการซื้อขายต่ำเป็น 157 ในต้นเดือนกรกฎาคม , b สุดท้ายยิงขึ้นผ่านมา 0 8 และระบบจะได้ออกจากตำแหน่งที่ถูกต้องรอบ break-even วงกลม Bolllinger Bolllinger Bands ได้รับการพัฒนาโดยผู้ค้าทางเทคนิคที่มีชื่อเสียง, John Bollinger วงดนตรีเป็นตัวแทนแบบกราฟิกของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ค่าเฉลี่ยที่ใช้สำหรับ Bollinger Bands เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 จุดจากค่าเฉลี่ยดังกล่าวเป้าหมายของ Bollinger Bands คือการให้มุมมองของสิ่งที่มีความเหมาะสมสูงหรือต่ำเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ย b เป็นอนุพันธ์ของ Bollinger Bands ซึ่งแสดงว่าราคาเทียบกับวงดนตรีค่าของมันจะเป็น 0 เมื่อราคาซื้อขายที่ระดับล่างและมูลค่าจะเป็น 1 เมื่อราคาซื้อขายที่แถบด้านบน โดยการหารความแตกต่างระหว่างราคาและวงดนตรีด้านล่างด้วยความแตกต่างระหว่างแถบด้านบนและด้านล่าง b ราคาลดลงวงดนตรีวงดนตรีล่างผลที่ได้คือตัวบ่งชี้การสั่นที่ให้ข้อมูลเชิงลึกให้กับตลาดที่กำลังซื้อเกินหรือ oversold. Derek ที่น่ากลัวผมขอขอบคุณที่คุณแบ่งปันผลกับ everyone. I ใช้ระบบ B Boll คู่ที่มีความยาวและ ระยะเวลาสั้น ๆ นี่เป็นเช่นเดียวกับการบอกว่าคุณมีช่วงเวลาที่รวดเร็วและเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ที่ฉันอ่านเป็นระยะเวลานานและในทางกลับกัน แต่ก็ไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกใด ๆ เลยตอบกลับยกเลิกการตอบกลับ วงดนตรีแนะนำวงกลมเป็นเครื่องมือการค้าทางเทคนิคที่สร้างขึ้นโดย John Bollinger ในต้นปี 1980 พวกเขาเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนวงการการค้าและสังเกตว่าความผันผวนเป็นแบบไดนามิกไม่คงที่เป็นที่เชื่อกันอย่างแพร่หลายในเวลาวัตถุประสงค์ของกลุ่ม Bollinger Bands คือให้คำจำกัดความของญาติสูงและต่ำตามราคาความหมายสูงที่แถบด้านบนและต่ำที่แถบล่างคำนิยามนี้สามารถช่วยในการจดจำรูปแบบที่เข้มงวดและมีประโยชน์ในการเปรียบเทียบการดำเนินการด้านราคา การดำเนินการของตัวชี้วัดเพื่อให้ได้มาซึ่งการตัดสินใจในการซื้อขายอย่างเป็นทางการกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์ประกอบด้วยชุดของสามเส้นโค้งที่วาดขึ้นจากราคาหลักทรัพย์กลุ่มกลางเป็นตัวชี้วัดของแนวโน้มในระยะกลางซึ่งโดยปกติจะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ง่ายซึ่งทำหน้าที่เป็น ฐานสำหรับแถบด้านบนและช่วงล่างช่วงเวลาระหว่างแถบบนและล่างและแถบกลางจะถูกกำหนดโดยความผันผวนโดยทั่วไปค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเดียวกันที่ใช้สำหรับค่าเฉลี่ยพารามิเตอร์ดีฟอลต์ 20 งวดและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ค่า, อาจจะปรับให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณดูกลุ่ม Bollinger Bands ในการดำเนินการเรียนรู้วิธีการใช้แถบ Bollinger Bollinger Bollinger Bollinger Bollinger Bands โดย John Bollinger, CFA, CMT ใช้กฎ 22 Bollinger Band ลงทะเบียนเพื่อรับอีเมลเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับ Bollinger Bands, งานสัมมนาทางเว็บและผลงานใหม่ล่าสุดของ John เราไม่เคยแชร์ข้อมูลของคุณ John Bollinger's Capital Growth Letter การวิเคราะห์และวิจารณ์เกี่ยวกับตลาดรวมถึงคำแนะนำในการลงทุนโดย John Boll inger. CGL Subscriber Area กุมภาพันธ์ 2017 บทคัดทิ้งแนวโน้มในปัจจุบันของ Outlook. Our สำหรับหุ้นสหรัฐฯค่อนข้างเป็นบวกเราคาดว่าราคาที่สูงขึ้นในระยะกลางตลาดภายในมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมกว้างและการเติบโตจะดึงดูดความสนใจความคิดฟุ้งซ่าน 52 สัปดาห์ใหม่ยังคงแข็งแกร่งและ ความคิดเห็นในสื่อมักเป็นลบแนะนำว่าความคิดเห็นรั้นของเราไม่มีที่ไหนเลยใกล้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางการสแกนเว็บไซต์เช่น CNBC, MarketWatch และ Yahoo Finance ยืนยันนี้เราเข้าใจว่าการประเมินมูลค่าสูง แต่ไม่ ดูเหมือนจะไม่เป็นปัจจัยลบนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นดูเหมือนจะไม่สามารถรับแรงฉุดใด ๆ ได้